Žvilgsnis į EURUSD veiklą, VIX papildymą ir pagrindinius rinkos duomenis


S&P 500, VIX, EURUSD, kursų prognozės, recesijos rizika ir likvidumo pokalbiai:

  • Rinkos perspektyva: USDJPY Bullish Above 141; EURUSD Bullish virš 1.0000; Auksas Bearish Žemiau 1750
  • Likvidumas yra pats svarbiausias rinkos potencialo aspektas, tačiau perėjus į kitą savaitę bus atkurtas dalyvavimas, o nepastovumo atskaitos taškas bus itin žemas.
  • Kitą savaitę iš euro zonos gresia didelis pagrindinių įvykių pavojus VKI ir JAV PCE defliatorius, skirtas spekuliuoti kurso JAV vartotojų nuotaikas ir NFP dėl nuosmukio baimės

Rekomenduoja Johnas Kicklighteris

Pasitikėjimo prekyba prekyba

Kaip daugelis tikėjosi, sezoninės sąlygos galiausiai susidurs su rinkose, kurios pateks į žinomą likvidumo nutekėjimą, ty JAV Padėkos dienos atostogų laikotarpį. Nepaisant kai kurių atidžiai stebimų esminių įvykių (EBPO ekonomikos prognozės, lapkričio mėn. PMI ir FOMC posėdžių protokolus, be kita ko), sumažintas likvidumo lygis netyčia nepadidintų didelių nepastovumo pagrindinėse kapitalo rinkose. Likusią šventinės prekybos savaitės dalį ženkliai paaštrins dalyvavimo apribojimas; bet tai neturėtų būti laikoma patikimu įrodymu, kad rinkos bus visiškai apribotos tvarkingais diapazonais. Seklios sąlygos gali sukelti rimtų trumpalaikių bangų. Vis dėlto, kol nėra didelių ir netikėtų antraščių iš didžiausių pasaulio finansų centrų; tikriausiai perkelsime savo lūkesčius dėl sisteminių pokyčių į naują prekybos savaitę. The S&P 500 – kaip pagrindinis nuotaikų matas – pradės likvidumo grąžinimą po siauriausio 9 dienų prekybos intervalo nuo sausio mėn. Šios ribotos techninės trukmės kliūtys maždaug atitinka 200 ir 100 dienų paprastus slankiuosius vidurkius… kad būtų lengviau stebėti mažiau techniškai nusiteikusius.

S&P 500 diagrama su 100 ir 200 dienų SMA ir 1 dienos istoriniu diapazonu (kasdien)

vaizdas1.png

Diagrama sukurta „Tradingview“ platforma

Žvelgdami į naują prekybos savaitę, tikėdamiesi likvidumo po švenčių ir reikšmingo suplanuotų įvykių rizikos tempo padidėjimo, manau, kad svarbu pagalvoti apie pasitenkinimą rinkoje. Yra daug būdų išmatuoti rinkos „sėdinčios anties“ sindromą, tačiau labiausiai paplitęs VIX indeksas pristato prieinamą priemonę su išskirtiniu nuošalumo lygiu. Vadinamasis „baimės indeksas“ nukrito šešias prekybos sesijas iš eilės iki trečiadienio uždarymo, kai nusidėvėjo žemai apie 20 punktų. Tai nėra istoriškai itin žemas VIX indeksas, tačiau jis registruojamas kaip santykinis žemiausis rodiklis, dėl kurio anksčiau pasikeitė laukiamas (numanomas) nepastovumas, taip pat kai kurie reikšmingi posūkiai pagrindinėse kapitalo rinkose (S&P 500 kaip pagrindas čia ). Apskritai, atsižvelgiant į susirūpinimą dėl recesijos rizikos, šie lygiai atrodo ypač žemi, ir net „atostogų prekybos sąlygos“ šiuo metu nepateisintų rizikos mažinimo.

VIX nepastovumo indekso diagrama su 20 ir 200 dienų SMA ir nuosekliais žvakių judėjimais (kasdien)

image2.png

Diagrama sukurta „Tradingview“ platforma

Nors likvidumas vaidins lemiamą vaidmenį rinkos gebėjime sukurti reikšmingą trauką ateinančią savaitę, didžiausia suplanuotų įvykių rizika atliks nedidelį vaidmenį mūsų galimuose veiklos lygiuose. Atviroje rinkoje yra neišspręstų, sistemiškai svarbių ekonominių grėsmių, kurias gali lengvai išprovokuoti aukšto lygio suplanuotų įvykių rizika. Apskritai stebiu esminius atnaujinimus – tiek suplanuotus, tiek neplanuotus – kurie kalba apie tai pinigų politika pokyčius ir recesijos riziką. Tai reiškia, kad nenumatyti finansiniai žlugdytojai turėtų būti laikomi galima rizika. Tokie įvykiai kaip Rusijos invazija į Ukrainą, JK „mini biudžeto“ žlugimas ir FTX kriptovaliutų sprogimas yra atskiri 2022 m. įvykiai; ir vargu ar jie bus paskutiniai iš nenuspėjamų įvykių, su kuriais susiduriame judant į priekį. Be to, nenuspėjama, kad yra labai realių ir žinomų grėsmių, susijusių su recesijos rizika ir pinigų politikos spaudimu. Atsižvelgiant į tai, praėjusią savaitę EBPO perspėjo, kad 2023 m ekonominė veikla atrodė vis šauniau ir priklausė nuo plėtros iš Kinijos ir Indijos. Atrodo, kad stabdomos ekonomikos plėtros ir tiesioginio susitraukimo pokytis yra vėluojančių duomenų formalumas, tačiau atrodo, kad rinka vis dar gyvena vilties jausmu.

Kritinė makro įvykių rizika pasaulio ekonomikos kalendoriuje ateinančioms 48 valandoms

image3.png

Kalendorių sukūrė Johnas Kicklighteris

Atrodo, kad rinkose, esančiose pagrindinių pagrindinių tendencijų kryžkelėje, yra keletas labiau matomų priemonių nei EURUSD. Tai nereiškia, kad šį valiutos keitimo kursą lėmė aiški ir produktyvi tendencija. Tikrovė linkusi pasiekti visiškai priešingą rezultatą, kai suplanuotų įvykių rizika yra didelė. Kai suplanuota įvykių rizika iš abiejų poros pusių yra linkusi „mušti“ arba „praleisti“, poveikis gali būti daugiau ar mažiau kompensuojamas realizuotos kainos veiksmuose. Nuo eurų Nepaisant valiutos kurso, euro zonos vartotojų infliacijos rodiklis (VKI) ir nedarbo lygis bus kritinis svoris ekonomikai, kuriai EBPO įspėjo, kad 2023 m. iškilo išskirtinė rizika, ir atsižvelgiant į tai, kad ECB buvo raginamas „uždaryti atotrūkį“ Federalinis rezervas. Tuo tarpu dolerį paskatins įvykių rizikos derinys Konferencijų valdybos vartotojų pasitikėjimo tyrime, PCE defliacija (mėgstamiausias FED infliacijos rodmuo) ir lapkričio mėn. ne žemės ūkio darbo užmokestis, kad būtų galima išsamiai susipažinti su pagrindiniais didžiausios pasaulio rinkos klausimais.




klientų yra ilgio tinklelis.




klientų yra neto trumpas.

Pasikeisti

Ilgos

Šortai

Sveiki

Kasdien -5% -2% -3%
Kas savaitę 1 % -4% -2%

EURUSD diagrama su 100 ir 200 dienų SMA, taip pat COT grynųjų specifikacijų padėties nustatymu (kasdien)

image4.png

Diagrama sukurta „Tradingview“ platforma